シストレ24

シストレ24のストラテジーはどうやって推奨証拠金を決めているのか解説するよ

シストレ24のストラテジーの推奨証拠金って何?
推奨証拠金とその中身について解説するね。

シストレ24でFX自動売買は、ストラテジーと呼ばれる自動売買プログラムを選択して取引を行います。

各ストラテジーには安全に取引をするのに必要な金額が「推奨証拠金」として決められており、ユーザーはそれを目安に入金を行います。

(画面はストラテジーの一覧、赤枠に推奨証拠金が記載されている。)

では推奨証拠金は何を基準に決められているのでしょうか。

本記事では、ストラテジーの推奨証拠金がどうやって設定されているか詳しく解説します。

そもそも推奨証拠金って何?

推奨証拠金はストラテジーをを稼働させる際、安全に取引できるように余裕を持って設定される証拠金(入金額)の金額のこと。

FX取引は性質上、相場の変動が激しく、急激に損失が膨れ上がったりします。

含み損が大きくなりすぎると、損がそれ以上膨らまないように強制決済(ロスカット)をされる場合もあるため、証拠金が少ないと損失を出してしまうリスクが高くなります。

そこで、シストレ24では過去の取引データから安全とされる目安として推奨証拠金を設定しているんですね。

推奨証拠金の内訳

推奨証拠金は以下の式で計算されています。

(必要証拠金 × 最大ポジション数) + 過去3ヶ月の最大ドローダウン

全然意味がわからないんだけど・・・
ひとつひとつ説明するね!

必要証拠金とは

推奨証拠金に対して、今度は必要証拠金というのがでてきましたね。

推奨証拠金は安全に取引できる証拠金の目安に対して、必要証拠金は取引に必要な最低限の証拠金を意味します。

シストレ24では取引する外貨の4%の額が必要証拠金になります。100万円分の外貨を取引する場合は4万円ですね。

最大ポジション数とは

ポジションとはFX用語で、保有している外貨の数のことを言います。

ストラテジーごとに何個のポジションをもつか決められていて、その数が大きければ大きいほどリスクとリターンが大きくなります。

過去3ヶ月の最大ドローダウンとは

最大ドローダウンとは、一時的に資産が落ち込んだときの下落率が最も大きい額を表します。

わかりにくいので実際の取引画面で見てみましょうか。これはとあるストラテジーの過去3ヶ月間のチャートです。

日々損益が変化しているのが分かりますね。その内、何度か大きく下落しているタイミングがあります。

このときの最も大きい下がり幅が最大ドローダウンとなります。

実際に計算してみよう

推奨証拠金を実際に計算してみるね。よく分からなくても問題ないので、 こんな感じなんだなぁと思って読んでもらえれば大丈夫ですよ。

下の画像は「MAX」というストラテジーの詳細画面です。いろいろ書いてありますが、注目するポイントは赤枠の部分です。

必要証拠金を確認する

右上の赤枠の通貨ペアを見てみましょう。GPB/JPYと書いてありますね。

GBPは英国ポンド、JPYは日本円です。このストラテジーはこの2つの通貨を取引します。

この通貨ペアの交換比率は1ポンドあたり144.855円で取引されています。

必要証拠金は取引通貨数10kあたりで算出されているので、10000(=10k)ポンドの価格を計算します。

1ポンドの価格144.855円 x 10000 = 1448550円

必要証拠金は取引に必要な額の4%なので、

1448550円 x 0.04(=4%) = 57942円

57942円が必要証拠金になります。

最大ポジション数を確認する

最大ポジション数は同じく右上の赤枠に記載されています。

このストラテジーは最大4つのポジションを持つようです。

最大ドローダウンを確認する

最大ドローダウンは中央右の赤枠を確認します。

このストラテジーは-1469.80pips(ピップス)と書かれています。

なんか急に変な単位がでてきた!
pipsとは取引通貨の最小の単位の1%の値のことだよ。

と言われてもよくわからないと思います。ここではpipsの詳細説明は省略して、計算方法だけ説明しますね。

pipsを日本円に計算するには以下のレートで換算します。

pips換算レート

円で決済する通貨ペア:1pip = 0.01円
(USD/JPY, AUD/JPYなど右側にJPYとつく通貨ペア)

ドルで決済する通貨ペア:1pip = 0.0001ドル
(GBP/USD, EUR/USDなど右側にUSDとつく通貨ペア )

例のストラテジーはGBP/JPYなので、「円で決済する通貨ペア」になります。なので1pip = 0.01円で計算します。

よって、

-1469.80pips x 0.01円 = -14.698円

になり、取引通貨数10kあたりの最大ドローダウンを計算すると、

最大ドローダウン = -14.698円 x 10000 =-146980円

となります。

推奨証拠金を計算する

では最後に推奨証拠金を計算してみましょう。推奨証拠金の計算式は、

(必要証拠金 × 最大ポジション数) + 過去3ヶ月の最大ドローダウン

でしたね?これに必要証拠金、最大ポジション数、最大ドローダウンを入れると、

推奨証拠金378748円 = (必要証拠金57942円 x 最大ポジション数4) + 最大ドローダウン146980円

になります。以上が推奨証拠金の計算です。

まとめ

推奨証拠金ってこういうふうに決められてたんだね。
ちょっと複雑で難しい内容だったけど理解できたかな?

推奨証拠金は各ストラテジーの取引画面に記載されているので、わざわざ自分で計算する必要はありません。

ですが、それが何を意味しているのかをしっかり理解しておくことは大切です。

しっかり勉強してリスクを小さくシストレ24を使ってゆきましょうね。

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